合约信息#

先用 all_instruments 确定研究范围，再用 instruments 解析具体代码。 order_book_id 是代码，name 是名称。目录里有四种类型——股票（stock）、指数（index）、行业（industry）、主题（theme），type 选类型，source 是编号机构：股票是交易所，指数是发布机构，行业是分类体系（申万 SW；GICS、ICB、NAICS、SIC），主题是主题目录（THS）。历史查询用 as_of 指定时点；股票、指数与申万行业有历史，美国行业分类与主题目前只有当前快照。

函数 / 类	解决的问题
`all_instruments()`	按类型（股票、指数、行业、主题）、市场、编号机构或历史时点筛选证券
`instruments()`	按代码查询证券，一个列表可混合四种类型与中美市场

instruments — 按代码查询证券，一个列表可混合四种类型与中美市场#

libfinance.instruments(order_book_ids, as_of=None, last_known=False)[源代码]#

按代码解析证券，类型由代码本身决定。

参数

order_book_ids – 单个代码或跨市场、跨类型的代码列表，如 "000001.XSHE"、"000300.XSHG"。
as_of – 按该日有效的代码解析；省略时各类型取各自的当前状态。
last_known – 为 True 时，as_of 当日已终止上市的股票或指数代码按它最后一次的证券解析（行业、主题节点没有上市可回退）。

返回

传入单个代码时返回一个 Instrument（查不到则返回 None）；传入列表时按传入顺序返回 Instrument 列表，查不到的代码会被跳过。两种类型同一天都认这个代码时报 AmbiguousInstrumentError。

示例

1. 单个代码：返回一个证券，查不到为 None

Python

stock = lf.instruments("000001.XSHE")
print(stock.order_book_id, stock.name, stock.type, stock.market)

输出#

000001.XSHE 平安银行 stock CN

C++

for (const auto& stock : lf::instruments("000001.XSHE"))
  std::cout << stock.order_book_id() << " " << stock.name() << " " << stock.type() << " "
            << stock.market() << "\n";

输出#

000001.XSHE 平安银行 stock CN

2. 一个列表混合四种类型、两个市场：类型由代码决定

Python

for item in lf.instruments(["000001.XSHE", "000300.XSHG", "480000.SW", "300008.THS", "AAPL.US", "45.GICS"]):
    print(item.order_book_id, item.type, item.market, item.name)

输出#

000001.XSHE stock CN 平安银行
000300.XSHG index CN 沪深300
480000.SW industry CN 银行
300008.THS theme CN 新能源汽车
AAPL.US stock US Apple Inc. - Common Stock
45.GICS industry US Information Technology

C++

for (const auto& item :
     lf::instruments({"000001.XSHE", "000300.XSHG", "480000.SW", "300008.THS", "AAPL.US", "45.GICS"}))
  std::cout << item.order_book_id() << " " << item.type() << " " << item.market() << " " << item.name() << "\n";

输出#

000001.XSHE stock CN 平安银行
000300.XSHG index CN 沪深300
480000.SW industry CN 银行
300008.THS theme CN 新能源汽车
AAPL.US stock US Apple Inc. - Common Stock
45.GICS industry US Information Technology

3. as_of：按当日有效的身份解析（Meta 在 2022 年仍叫 FB.US）

Python

for item in lf.instruments(["FB.US", "000300.XSHG"], as_of="2022-04-15"):
    print(item.order_book_id, item.name)

输出#

FB.US META PLATFORMS INC
000300.XSHG 沪深300

C++

for (const auto& item : lf::instruments({"FB.US", "000300.XSHG"}, "2022-04-15"))
  std::cout << item.order_book_id() << " " << item.name() << "\n";

输出#

FB.US META PLATFORMS INC
000300.XSHG 沪深300

4. last_known：已退市的代码按最后一次的身份解析

Python

print(lf.instruments("ATVI.US"))
print(lf.instruments("ATVI.US", last_known=True).name)

输出#

None
ACTIVISION BLIZZARD INC

C++

std::cout << lf::instruments("ATVI.US").size() << "\n";
std::cout << lf::instruments("ATVI.US", std::nullopt, true).front().name() << "\n";

输出#

0
ACTIVISION BLIZZARD INC

输出由 docs/_shared/update_examples.py 运行示例脚本生成：数据版本 sha256:6feda8ca，2026-10-09。下载示例脚本: 02_instrument.cpp · 02_instrument.py

结果解读：类型由代码决定，字符串输入得到单个对象，列表输入按输入顺序返回对象列表。历史查询展示当时的代码和身份；早于某类型发布的 as_of 报 CoverageError。

Instrument — 合约对象#

class libfinance.api.instrument.Instrument(d)[源代码]#: 一只证券。属性名就是 all_instruments() 的列名。

合约信息#

all_instruments — 按类型（股票、指数、行业、主题）、市场、编号机构或历史时点筛选证券#

instruments — 按代码查询证券，一个列表可混合四种类型与中美市场#

Instrument — 合约对象#