字段字典

各接口返回的字段含义与单位。

行情

get_price() 返回的列：

字段	单位	含义
open / high / low / close	元	开盘、最高、最低、收盘价。受 adjust_type 影响
volume	股	成交量。也受复权影响（与价格反向缩放）
turnover	元	成交额。不受复权影响
limit_up / limit_down	元	涨停价、跌停价。美股为 NaN

索引是 (order_book_id, datetime)。

证券主数据

all_instruments() 返回的目录：

字段	含义
order_book_id	代码，如 600000.XSHG、000300.XSHG、480000.SW、300008.THS
type	stock 股票 / index 指数 / industry 行业 / theme 主题
market	CN / US
name	名称，如 浦发银行、沪深300、银行
exchange	上市交易所，仅股票有
source	给这个代码编号的机构：股票是交易所，指数是发布机构（CSI、SPDJI……）， 行业是分类体系（SW、GICS……），主题是 THS

instruments() 返回的对象带更多属性，随类型不同；指数、行业、主题的属性见下文 指数、行业与主题。

股本

get_shares()，所有字段单位均为股：

字段	含义
total	总股本
total_a	A 股总股本
circulation_a	A 股流通股本
non_circulation_a	A 股非流通股本
free_circulation	自由流通股本
preferred_shares	优先股

公司行动

分红（get_dividends()）：

字段	含义
ex_date	除权除息日，价格跳空发生在这天
record_date	股权登记日
payable_date	派发日
declaration_date	公告日
cash_per_share	每股派现
bonus_per_share	每股送股
transfer_per_share	每股转增
dist_kind / marker	分配类型与标记
currency	币种

拆股（get_splits()）：ratio_from / ratio_to 读作 “ratio_from 股变成 ratio_to 股”。

分拆（get_spinoffs()，仅美股）：valuation_price 是估算价， 必须连着 valuation_basis 与 valuation_source 一起看。

财务

get_pit_financials_ex() 除了你请求的财务字段外，还带两列：

字段	含义
info_date	这一版的披露日期，必定 <= as_of
if_adjusted	0 原始披露值，1 修订值

可用的财务字段名与因子名由服务端提供，不同部署可能不同。

指数、行业与主题

三类对象的代码表见 指数代码表、行业分类代码表、主题（概念）代码表； 它们之间的区别见 指数、行业与主题：给股票分组的三种方式。

对象属性

instruments() 对指数返回：

属性	含义
source	发布机构：CSI 中证指数、CNI 国证指数、SZSE 深交所、SPDJI 标普道琼斯、 NASDAQ 纳斯达克、FTSE_RUSSELL 富时罗素
trading_code	代码去掉命名空间后的部分，如 000300
base_date / base_value	基日与基点：指数从哪天、从多少点开始计算
established_date	正式发布日。此前的点位是回算的
terminated_date	终止日；仍在发布的为 None
return_variant	收益口径：price 价格指数（分红不再投资）；unspecified 未登记
currency	计价币种；未登记为 None
lifecycle_status	active 仍在发布；unknown 未登记

对行业与主题返回：

属性	含义
source	行业为分类体系（SW、GICS、ICB、NAICS、SIC），主题为 THS
source_raw_id	分类体系自己的编号，如 480000
level	层级，1 最粗；主题没有层级，为 None
parent_order_book_id	上一级节点；一级行业与主题为 None
effective_from / effective_to	这个节点（这一版分类）的生效区间；仍有效的 effective_to 为 None

归属查询

get_instrument_industry()、get_instrument_indices()、 get_instrument_themes() 返回同一种表，每行是”一只证券属于一个对象”：

字段	含义
order_book_id	你传入的证券
related_order_book_id	它所属的行业 / 指数 / 主题的代码，可以直接传给对应的 get_*_constituents
source	分类体系 / 指数发布机构 / THS
market	CN / US
level	行业层级；指数与主题为空

一只证券在同一个分类体系的同一层级只有一行（行业互斥）；指数与主题可以有任意多行。

指数权重

get_index_weights()：

字段	含义
order_book_id	成分证券
weight	权重，同一天内加总为 1
date	权重所在的日子：月末快照日；非快照日由快照漂移得到时为 as_of
source	指数发布机构
basis	权重的来历：origin 由数据源直接发布；reconstructed 按指数编制方法重构。同一期不混用
methodology	权重的计算方式，见下表
quality_flags	已知的近似，列表；空列表表示没有已知近似。见下表

methodology 的取值：

取值	含义
VENDOR_SNAPSHOT	指数公司或数据供应商发布的权重快照，原样使用
FREE_FLOAT_CAP	按自由流通市值加权重构
MODIFIED_CAP	按市值加权并施加单只成分的权重上限（如纳斯达克 100）
PRICE_WEIGHTED	按股价加权（如道琼斯工业平均）
FULL_CAP_PROXY	用总市值近似：真实指数按自由流通市值加权，但缺自由流通调整，只能用总股本代替

quality_flags 的取值：

取值	含义
DRIFTED	非快照日：从最近一期快照按各成分复权收益率漂移得到（客户端计算）
NO_IWF	市值加权但用总股本代替了指数公司的自由流通调整（IWF）
SHARES_NOT_PIT	所用股本的可知时间未知或晚于快照日，不能证明当时已经知道
INCOMPLETE_MEMBERS	该期有不超过 5% 的成分缺输入，权重在其余成分上计算
CAP_AT_ANCHOR	权重上限在月末快照日施加，而不是指数实际的再平衡日
STALE_PRICE	快照日没有收盘价，用 7 天内最近一个收盘价
DELISTED_BEFORE_SNAPSHOT	快照里仍含几天前已退市的证券（指数公司在下一次审核才剔除）

带 NO_IWF、SHARES_NOT_PIT 的权重适合做近似基准，不适合做要求逐笔复现指数的跟踪。

行业与主题权重

get_industry_weights() 与 get_theme_weights()：

字段	含义
order_book_id	成分证券
weight	权重，加总为 1
methodology	derived_equal_weight：由成分名单推出的等权。分类体系只给成分名单、不给权重，这不是供应商权重
source	分类体系 / THS
effective_from / effective_to	这份成分名单的生效区间；仍有效的 effective_to 为 None

实时行情

Quote 的字段见 实时行情。

因子

get_factor_exposure() 的列是因子全名，每个因子的公式与含义见 因子字典。