实时行情

实时行情有两条路径，用途不同：

方式	入口	什么时候用
快照查询	get_last_quotes()	偶尔问一次”现在什么价”。一次请求一个回答
订阅推送	QuoteApi	持续接收行情。有变化就推给你

两条路径是独立的：订阅走行情网关，用的是另一个地址和端口，和取历史数据的 服务不是一回事。它们只是共用同一个 Quote 数据类型。

快照查询

>>> from libfinance import get_last_quotes
>>> get_last_quotes(["600000.XSHG"])
{'600000.XSHG': Quote(...)}

返回一个字典，键是代码。

备注

某个代码当前没有可用快照时，它的值是 None（比如非交易时段，或者这个部署 没有接实时源）：

>>> get_last_quotes(["600000.XSHG"])
{'600000.XSHG': None}

所以用之前先判空，不要直接 .last_price。

订阅推送

订阅是回调式的：你实现一个回调类，注册进去，行情到了会调用你的方法。

from libfinance.subscribe.quote_api import QuoteApi, QuoteSpi

class MySpi(QuoteSpi):
    def on_rsp_login(self, rsp, request_id):
        if rsp.error_id == 0:
            # 订阅写在这里，不要写在 main 里 —— 见下面的说明
            api.subscribe(["600519.XSHG", "000001.XSHE"])

    def on_depth_market_data(self, quote, envelope):
        print(quote.order_book_id, quote.last_price)

api = QuoteApi()
api.register_spi(MySpi())
api.connect()      # 不必登录：自动向服务取行情票据，网关地址也由服务给出

不需要登录。 SDK 自动向 libfinance 服务取一张短期票据去连行情网关，到期前自动续期，订阅不中断。 没登录时按IP给一份基础额度（可订阅的合约数、市场、连接数、每秒消息数）；登录后按账号等级给更大的额度。

重要

订阅要写在 ``on_rsp_login`` 里。

网关断线后客户端会自动重连并重新登录，登录成功会再次触发 on_rsp_login—— 订阅写在这里，重连后会自动重放，断线期间的数据按序号补发、不重不漏。写在主流程里的话，断线重连之后订阅就悄悄没了， 程序还在跑，只是再也收不到数据。

这是这套订阅接口约定的用法，不是可选的风格问题。

订阅的两种模式

模式	行为
不指定 source	网关按健康状况和优先级自动选源，源掉线自动切换到备用源
指定 source	只接收该源的数据，不自动切换；该源不可用时明确失败

同一个合约在网关侧只有一条路由，不能同时混用两种模式，冲突的请求会在 on_rsp_subscribe 里明确失败。

行情帧本身不带来源信息。要知道数据来自哪个源，看订阅回执的 rsp.source，或者用 query_sources() 查源目录。

Quote 有哪些字段

字段	含义
order_book_id	证券代码，如 600519.XSHG：行情记录里唯一的标的字段，交易所即后缀
data_time	行情时间戳
last_price	最新价
open_price / high_price / low_price / close_price	今开、最高、最低、收盘
pre_close_price	昨收
volume / turnover	成交量、成交额
upper_limit_price / lower_limit_price	涨停价、跌停价
bid_price / ask_price	买十档、卖十档价格，均为长度 10 的列表
bid_volume / ask_volume	对应档位的量
total_bid_volume / total_ask_volume	委买、委卖总量
total_trade_num	成交笔数
trading_phase_code	交易阶段
open_interest / pre_open_interest / settlement_price / iopv	期货与基金相关字段，股票上通常为 0

警告

回调是在后台的接收线程里执行的。不要在回调里做耗时操作——那会阻塞整条行情流。 重活扔进队列，交给另一个线程处理。

可直接运行的完整示例见 接收实时行情。